Chỉ báo Volume Weighted Average Price (VWAP) là gì?

VWAP là gì?

VWAP (Volume Weighted Average Price) là giá trung bình của một cổ phiếu, tính theo khối lượng giao dịch trong một khoảng thời gian nhất định.

VWAP được sử dụng trong phân tích kỹ thuật và giao dịch chứng khoán để đo lường giá trung bình mà một nhà đầu tư có thể mua hoặc bán cổ phiếu mà không ảnh hưởng đến giá của nó. VWAP có thể được sử dụng để xác định liệu một cổ phiếu đang được giao dịch với giá tốt hơn hoặc xấu hơn so với giá trung bình của nó trong một khoảng thời gian nhất định.

VWAP cũng được sử dụng trong giao dịch các loại tài sản khác như forex, hàng hóa, và tiền điện tử.

Công thức tính VWAP

Công thức tính VWAP như sau:

VWAP = (Tổng giá trị của tất cả các giao dịch được thực hiện x Giá trị của mỗi giao dịch) / Tổng khối lượng giao dịch trong một khoảng thời gian nhất định.

Trong đó:

• Tổng giá trị của tất cả các giao dịch được thực hiện: Tổng số tiền được trao đổi trong tất cả các giao dịch trong khoảng thời gian nhất định.
• Giá trị của mỗi giao dịch: Giá trị của từng giao dịch (giá mua hoặc giá bán).
• Tổng khối lượng giao dịch trong một khoảng thời gian nhất định: Tổng số cổ phiếu (hoặc số lượng tài sản khác) được giao dịch trong khoảng thời gian đó.

Ví dụ, nếu trong khoảng thời gian nhất định có tổng khối lượng giao dịch là 100.000 cổ phiếu với tổng giá trị của các giao dịch là 2.000.000 USD, thì VWAP sẽ được tính như sau:

VWAP = (2.000.000 x Giá trị trung bình của mỗi cổ phiếu) / 100.000

Giá trị trung bình của mỗi cổ phiếu sẽ được tính bằng tổng số tiền được trao đổi trong tất cả các giao dịch chia cho tổng số cổ phiếu được giao dịch.

Cách sử dụng VWAP

VWAP là một chỉ báo dạng lagging (có độ trễ so với giá) và độ trễ của nó sẽ tăng khi bạn cài đặt cho VWAP có chu kỳ lớn hơn. Nếu sử dụng VWAP với chu kỳ quá ngắn, nó sẽ không chính xác, còn sử dụng với chu kỳ quá dài thì có thể sẽ có điểm vào chậm hơn so với giá.

VWAP là một công cụ hữu ích trong trading theo phương pháp Day Trading. Bạn có thể sử dụng VWAP theo cách sau:

Bước 1: Tìm một đợt tăng giá hoặc giảm giá đi xa khỏi đường VWAP. Một mẹo nhỏ là tìm các sóng tạo ra bởi ít nhất ba nến liên tiếp không tiếp xúc với đường VWAP.

Bước 2: Theo dõi xem đợt tăng giá hoặc giảm giá đó có tiếp tục theo đà hay bị quay đầu trở lại với ngưỡng VWAP không.

Nếu đợt tăng giá hoặc giảm giá đi xa khỏi VWAP tiếp tục theo đà, đó là một xu hướng. Khi đó, bạn có thể cân nhắc giao dịch theo xu hướng tăng giá hoặc giảm giá.

Nếu thị trường từ chối và đưa giá quay đầu trở lại với đường VWAP, đó là một thị trường dao động. Trong trường hợp này, bạn có thể cân nhắc giao dịch theo hướng đảo chiều về giá trung bình.

Ví dụ giao dịch theo xu hướng

Ví dụ trên đây cho thấy tại sao VWAP có thể không phù hợp để sử dụng để canh điểm vào lệnh. Nếu bạn dự định giao dịch theo giá hồi về VWAP, bạn sẽ không có cơ hội tham gia vào những pha tăng giá tuyệt vời.

Vì vậy, để tìm điểm vào lệnh, hãy xem xét các tín hiệu đơn giản nhằm tìm kiếm những xu hướng mạnh (ví dụ như điểm vào L3 của hệ thống Floor Trader hoặc Trend Bar Failure).

Ngoài ra, nếu bạn tin rằng một xu hướng mạnh đang diễn ra, đừng đợi một tín hiệu cụ thể để vào lệnh. Thay vào đó, đơn giản chỉ cần tham gia bằng cách đặt lệnh với một cú hồi một nến và đặt stop loss theo mức độ biến động để giới hạn rủi ro.

Ví dụ giao dịch trong thị trường dao động sideway

Khi thị trường dao động và không rõ ràng xu hướng, việc đánh giá độ dốc của đường VWAP có thể cung cấp thông tin hữu ích để ra quyết định giao dịch.

Nếu độ dốc của đường VWAP vẫn duy trì ở mức dương trong một quãng sideway, đây có thể là tín hiệu cho xu hướng tiếp tục tăng hoặc bật lên. Tuy nhiên, nếu độ dốc tương đối phẳng, điều này cho thấy thị trường đang đánh lừa và không có xu hướng rõ ràng.

Ngoài ra, khi bắt đầu phiên giao dịch, các nến có thể có xu hướng gần đường VWAP, do đó bạn không thể đánh giá được xu hướng của thị trường. Vì vậy, nên đứng ngoài thị trường cho đến khi giá rời xa đường VWAP đủ xa để có thể đánh giá được xu hướng.

Tuy nhiên, nếu VWAP cho thấy tín hiệu rõ ràng về điểm vào lệnh, bạn có thể xem xét để vào lệnh ngay lập tức. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng, trong thị trường dao động, rủi ro luôn là một phần không thể tránh khỏi của giao dịch. Vì vậy, hãy đặt cắt lỗ và quản lý rủi ro một cách cẩn thận.

Chia sẻ