EMA là gì?
Exponential Moving Average (EMA) là một loại Moving Average (MA). Nó giúp giảm thiểu sự chậm trễ của MA thông thường trong việc phản ánh giá thị trường mới nhất. EMA được tính toán bằng cách sử dụng một hệ số trọng số nhất định để làm tăng độ ưu tiên cho các giá trị gần đây hơn so với các giá trị cũ hơn.
Đặc điểm của đường EMA
Đường EMA (Exponential Moving Average) có các đặc điểm sau:
- EMA tính toán trung bình giá của tài sản dựa trên giá trị gần đây hơn với hệ số trọng số cao hơn, giúp giảm thiểu sự chậm trễ và phản ánh nhanh chóng các thay đổi trong giá trị của tài sản.
- Độ dốc của EMA có thể phản ánh tâm trạng của thị trường, tăng lên thể hiện tâm trạng lạc quan và giảm xuống thể hiện tâm trạng bi quan.
- Khung thời gian quan sát tương đối hẹp làm cho EMA nhạy cảm với biến động giá, nghĩa là nó có thể sớm bắt theo xu hướng nhưng dễ bị mắc bẫy (fakeout). Bẫy là sự thay đổi tín hiệu giao dịch nhanh chóng khi giá tài sản không tiếp tục đi theo xu hướng ban đầu. Vì vậy, khi sử dụng EMA, cần cân nhắc chọn khung thời gian phù hợp để giảm thiểu rủi ro mắc bẫy và đảm bảo tính chính xác của tín hiệu giao dịch.
- EMA có thể được sử dụng để xác định xu hướng của thị trường và cung cấp tín hiệu mua/bán cho nhà giao dịch. Khung thời gian dài hơn sẽ giúp giảm thiểu sự mắc bẫy nhưng có thể bỏ lỡ các điểm đảo chiều của giá tài sản. Do đó, cần cân nhắc chọn khung thời gian phù hợp để đạt được hiệu quả cao nhất khi sử dụng EMA trong giao dịch.
Công thức tính EMA
Công thức tính EMA (Exponential Moving Average) là:
EMA = (K x (Close – EMA_prev)) + EMA_prev
Trong đó:
- EMA: Giá trị EMA hiện tại
- Close: Giá đóng cửa của tài sản
- EMA_prev: Giá trị EMA trước đó
- K: Hệ số trọng số được tính bằng cách sử dụng công thức sau: K = 2 / (n + 1), trong đó n là số lượng ngày được sử dụng để tính toán EMA.
Khi tính toán giá trị EMA đầu tiên, giá trị EMA_prev có thể được thay thế bằng giá trị trung bình động đơn giản (SMA) của n ngày đầu tiên. Sau đó, giá trị EMA được tính toán dựa trên giá trị EMA trước đó và giá đóng cửa hiện tại của tài sản.
So sánh giữa EMA và SMA
EMA (Exponential Moving Average) và SMA (Simple Moving Average) đều là các công cụ phổ biến trong kỹ thuật giao dịch. Tuy nhiên, chúng có những điểm khác biệt như sau:
- Trọng số: EMA có trọng số cao hơn cho dữ liệu gần đây hơn, trong khi đó SMA sử dụng trọng số đồng đều cho tất cả các giá trị. Do đó, EMA có khả năng phản ánh nhanh hơn các thay đổi gần đây trong giá tài sản.
- Nhạy cảm với biến động giá: EMA thường nhạy cảm hơn với biến động giá và có thể đưa ra các tín hiệu giao dịch sớm hơn so với SMA. Tuy nhiên, điều này cũng đồng nghĩa với việc EMA dễ bị mắc bẫy (fakeout) khi giá tài sản thay đổi ngược lại.
- Thời gian tính toán: SMA tính toán giá trị trung bình động bằng cách sử dụng giá trị của các ngày gần đây nhất, trong khi EMA tính toán giá trị trung bình động bằng cách sử dụng toàn bộ dữ liệu lịch sử. Điều này có nghĩa là SMA có thể cho thấy các tín hiệu chậm hơn EMA, đặc biệt là khi thị trường đang trải qua các biến động lớn.
- Ứng dụng: SMA và EMA đều được sử dụng để xác định xu hướng của thị trường và cung cấp tín hiệu mua/bán cho nhà giao dịch. Tuy nhiên, EMA thường được ưa chuộng hơn trong các chiến lược giao dịch ngắn hạn và nhanh chóng thay đổi, trong khi SMA thường được sử dụng trong các chiến lược giao dịch dài hạn hơn.
Để hiểu rõ hơn khác biệt giữa EMA và SMA, hãy cùng xem một ví dụ.
Giả sử chúng ta muốn tính giá trung bình động cho một cổ phiếu trong 5 ngày gần nhất với giá đóng cửa (closing price) như sau:
- Ngày thứ 1: 50
- Ngày thứ 2: 55
- Ngày thứ 3: 60
- Ngày thứ 4: 65
- Ngày thứ 5: 70
SMA: Để tính giá trung bình động 5 ngày (SMA5), ta lấy tổng giá đóng cửa của 5 ngày gần đây nhất và chia cho 5: SMA5 = (50 + 55 + 60 + 65 + 70) / 5 = 60
EMA: Để tính EMA5, ta bắt đầu với giá trị trung bình động đầu tiên bằng giá đóng cửa của ngày thứ 5, và sau đó tính toán EMA sử dụng công thức đã đề cập ở trên. Giả sử cho ta đặt alpha = 0.3. EMA5 = (70 * 0.3) + (65 * 0.7 * 0.3) + (60 * (0.7^2) * 0.3) + (55 * (0.7^3) * 0.3) + (50 * (0.7^4) * 0.3) = 67.33
So sánh: Khi giá tăng nhanh chóng như trong ví dụ trên, EMA sẽ đưa ra tín hiệu mua sớm hơn so với SMA. Với ví dụ trên, EMA5 = 67.33 sẽ cao hơn SMA5 = 60, và do đó, EMA cho thấy rằng giá đang trong xu hướng tăng. Nếu giá tiếp tục tăng trong ngày tiếp theo, EMA sẽ tăng nhanh hơn và có thể đưa ra tín hiệu mua sớm hơn so với SMA.
Tuy nhiên, khi giá giảm đột ngột, EMA cũng có thể bị mắc bẫy và tạo ra fakeout, do đó, các nhà giao dịch cần cẩn trọng khi sử dụng EMA trong chiến lược giao dịch của họ.
Cách giao dịch với đường EMA
EMA là một công cụ hữu ích trong phân tích kỹ thuật và có thể được sử dụng để xác định xu hướng và điểm vào và ra khỏi thị trường. Dưới đây là một số cách để sử dụng EMA trong giao dịch:
- Xác định xu hướng: EMA có thể được sử dụng để xác định xu hướng hiện tại của thị trường. Nếu giá cổ phiếu đang nằm trên đường EMA tăng, điều này cho thấy rằng giá đang trong xu hướng tăng, và ngược lại, nếu giá cổ phiếu đang nằm dưới đường EMA giảm, điều này cho thấy rằng giá đang trong xu hướng giảm.
- Tìm điểm mua: Một số nhà giao dịch sử dụng sự cắt lộn xộn giữa giá và đường EMA để tìm điểm mua. Nếu giá cổ phiếu vượt qua EMA từ dưới lên, điều này có thể cho thấy rằng giá đang trong xu hướng tăng và có thể là một điểm mua. Ngược lại, nếu giá cổ phiếu vượt qua EMA từ trên xuống, điều này có thể cho thấy rằng giá đang trong xu hướng giảm và có thể là một điểm bán.
- Sử dụng nhiều khung thời gian: EMA có thể được sử dụng trên nhiều khung thời gian để xác định xu hướng dài hạn và ngắn hạn của thị trường. Nếu EMA trên khung thời gian dài hơn cho thấy xu hướng tăng, điều này có thể tạo ra một tín hiệu mua trên khung thời gian ngắn hơn khi giá đang chạm đến EMA trên khung thời gian đó.
- Sử dụng EMA kết hợp với các chỉ báo khác: EMA có thể được sử dụng để xác định sự khớp nhau với các chỉ báo khác như RSI, MACD, hoặc Stochastic Oscillator. Khi sự khớp nhau này xảy ra, nó có thể cho thấy một tín hiệu mua hoặc bán.
Mua khi đường EMA tăng – xu hướng tăng
Nếu đường EMA đang tăng, chỉ nên mua. Đặt lệnh mua khi giá hồi về gần đường EMA và đặt lệnh stop loss ở đáy gần nhất. Nếu đang ở vị thế mua, có thể sử dụng lệnh dừng lỗ để bảo vệ lợi nhuận và di chuyển nó đến điểm hòa vốn sớm nhất có thể khi giá đóng cửa ở mức giá cao hơn.
Bán khi đường EMA giảm – xu hướng giảm
Nếu đường EMA giảm, chỉ nên bán. Đặt lệnh bán khi giá hồi phục và hướng đến đường EMA và đặt lệnh stop loss ở đỉnh gần nhất. Hạ lệnh stop loss xuống điểm hòa vốn khi giá giảm.
Tránh giao dịch khi đường EMA nằm ngang – sideway
Nếu đường EMA nằm ngang và chỉ nhúc nhích đôi chút, thị trường không có xu hướng rõ ràng. Tránh cố gắng giao dịch bằng cách sử dụng phương pháp theo sau xu hướng.
Các quy tắc trên có thể giúp nhà giao dịch theo xu hướng và giảm rủi ro trong giao dịch. Tuy nhiên, nhà giao dịch cần hiểu rằng đường EMA, giống như các công cụ giao dịch khác, cũng có nhược điểm và có thể mắc phải các bẫy khi thị trường chuyển động. Do đó, cần có phương pháp quản lý rủi ro hợp lý để bảo vệ vốn đầu tư và đạt được lợi nhuận tối đa.
Trả lời