Average True Range là gì?

Average True Range (ATR) là một chỉ báo kỹ thuật được sử dụng để đo lường độ biến động của một tài sản tài chính trong một khoảng thời gian nhất định. Nó được phát triển bởi J. Welles Wilder Jr. và được giới thiệu trong cuốn sách “New Concepts in Technical Trading Systems”.

Công thức tính ATR

Để tính ATR, trước tiên bạn sẽ cần xác định phạm vi dao động thực của khoảng thời gian trên biểu đồ.

Bước 1: Tính toán True Range (TR) cho mỗi phiên giao dịch.

True Range (TR) là khoảng giá cao nhất giữa giá cao nhất và giá thấp nhất, hoặc khoảng giá cao nhất giữa giá cao nhất của phiên trước đó và giá thấp nhất của phiên hiện tại, hoặc khoảng giá thấp nhất giữa giá thấp nhất và giá cao nhất của phiên trước đó và giá cao nhất của phiên hiện tại. Công thức tính toán True Range (TR) là:

TR = Max(High – Low, Abs(High – Close[previous]), Abs(Low – Close[previous]))

Trong đó:

High là giá cao nhất trong phiên giao dịch hiện tại
Low là giá thấp nhất trong phiên giao dịch hiện tại
Close[previous] là giá đóng cửa của phiên giao dịch trước đó.

Bước 2: Tính toán Moving Average của True Range.

ATR được tính toán bằng cách lấy Moving Average của True Range trong một khoảng thời gian xác định. Moving Average có thể được tính bằng cách sử dụng bất kỳ phương pháp nào như Simple Moving Average (SMA), Exponential Moving Average (EMA), hoặc Weighted Moving Average (WMA).

Công thức tính toán ATR sử dụng Moving Average là:

ATR = Moving Average(TR, n)

Trong đó:

TR là True Range
n là số ngày hay số phiên giao dịch được sử dụng để tính toán Moving Average.

Ví dụ: để tính toán ATR cho 14 ngày, ta sẽ tính toán True Range cho từng phiên giao dịch và lấy Moving Average của True Range trong 14 ngày.

Ý nghĩa của chỉ báo ATR

Đo lường độ biến động của thị trường: ATR cho thấy mức độ biến động của tài sản tài chính trong một khoảng thời gian nhất định. Nó giúp cho người giao dịch đánh giá mức độ rủi ro của một vị thế giao dịch, xác định các mức stop loss và take profit phù hợp và lựa chọn chiến lược giao dịch phù hợp.
Xác định mức độ tăng trưởng của giá: ATR càng tăng thì độ biến động của giá càng lớn, cho thấy sự tăng trưởng của giá. Trong khi đó, nếu ATR giảm, điều này cho thấy sự giảm tăng của giá.
Xác định thời điểm vào và ra khỏi thị trường: ATR có thể được sử dụng để đánh giá thời điểm tốt nhất để vào hoặc ra khỏi thị trường. Nếu ATR tăng, điều này cho thấy tình trạng động lực của thị trường đang tăng, có thể là dấu hiệu để vào thị trường. Trong khi đó, nếu ATR giảm, điều này cho thấy tình trạng động lực của thị trường đang giảm, có thể là dấu hiệu để ra khỏi thị trường.
So sánh độ biến động của các tài sản: ATR có thể được sử dụng để so sánh độ biến động của các tài sản khác nhau và xác định tài sản nào có độ biến động cao hơn. Điều này giúp cho người giao dịch lựa chọn các tài sản phù hợp với chiến lược giao dịch của mình.

Thiết lập chỉ báo ATR trong MT4

Để mở chỉ báo ATR trên phần mềm MT4, bạn chỉ cần đi tới Insert > Indicators và chọn Average True Range. Sau đó, chỉ báo sẽ gắn vào biểu đồ của bạn với cài đặt trung bình mặc định – EMA 14 kỳ.

Nếu bạn muốn thay đổi cài đặt này, bạn chỉ cần kéo con trỏ chuột đến chỉ báo ở cuối biểu đồ và nhấp vào nút chuột phải. Sau đó, bạn sẽ chọn “ATR(14) Properties…”, một cửa sổ sẽ hiện lên như sau:

Trong tab “Parameters” , bạn sẽ thấy mục “Period” và bạn chỉ cần thay đổi giá trị 14 thành chu kỳ EMA ưa thích của bạn.

Cách sử dụng chỉ báo ATR

Chỉ báo ATR (Average True Range) có thể được sử dụng trong nhiều phương pháp giao dịch và chiến lược khác nhau. Dưới đây là một số cách sử dụng chỉ báo ATR:

Xác định mức stop loss và take profit: ATR có thể giúp xác định mức stop loss và take profit phù hợp cho vị thế giao dịch. Nếu ATR lớn, người giao dịch nên đặt mức stop loss và take profit xa hơn để tránh bị chấn thương bởi sự dao động của giá. Trong khi đó, nếu ATR nhỏ, người giao dịch có thể đặt mức stop loss và take profit gần hơn để tăng lợi nhuận.
Xác định điểm vào và ra khỏi thị trường: ATR có thể giúp xác định điểm vào và ra khỏi thị trường. Khi ATR tăng, đây có thể là dấu hiệu để vào thị trường vì giá đang có xu hướng tăng trưởng mạnh mẽ. Trong khi đó, khi ATR giảm, đây có thể là dấu hiệu để ra khỏi thị trường vì giá đang có xu hướng giảm.
Xác định mức độ rủi ro: ATR có thể giúp xác định mức độ rủi ro của vị thế giao dịch. Nếu ATR cao, người giao dịch cần đặt mức stop loss xa hơn để tránh bị chấn thương bởi sự dao động của giá. Trong khi đó, nếu ATR thấp, người giao dịch có thể đặt mức stop loss gần hơn để giảm thiểu rủi ro.
Sử dụng ATR trong kết hợp với các chỉ báo khác: ATR có thể được sử dụng trong kết hợp với các chỉ báo khác để tăng tính chính xác của các tín hiệu giao dịch. Ví dụ, người giao dịch có thể sử dụng ATR và Moving Average để xác định xu hướng chính của giá và điểm vào và ra khỏi thị trường.