chi bao directional movement index dmi la gi

Nội dung bài viết ẩn

DMI là gì?

Directional Movement Index (DMI) là một chỉ báo kỹ thuật trong phân tích kỹ thuật giúp đo độ mạnh của một xu hướng và xác định xem xu hướng hiện tại có đủ mạnh để tiếp tục hay không. Nó được phát triển bởi J. Welles Wilder và được sử dụng rộng rãi trong phân tích kỹ thuật của thị trường tài chính.

Trên thực tế, DMI là một tập hợp của 3 chỉ báo riêng biệt kết hợp thành một, bao gồm:

Đường +DI (Directional Indicator +): chỉ báo đại diện cho xu hướng tăng. Nếu bên mua thắng thế, +DI sẽ tăng lên.
Đường -DI (Directional Indicator -): chỉ báo đại diện cho xu hướng giảm. Nếu bên bán thắng thế, -DI sẽ tăng lên.
Đường ADX (Average Directional Movement): được dùng để đo sức mạnh của xu hướng mà không quan tâm đến chiều của xu hướng.

Ngoài ra, chỉ báo ADX (Average Directional Movement) được tính dựa trên giá trị của DMI để xác định xem xu hướng là mạnh hay yếu. Chỉ báo ADX được sử dụng để giúp nhà đầu tư quyết định khi nào nên mua vào hoặc bán ra tài sản. Nó cũng có thể được sử dụng để xác định mức độ biến động của thị trường và đánh giá rủi ro trong giao dịch.

Công thức tính DMI

Để tính chỉ báo Directional Movement Index (DMI), chúng ta cần tính toán hai chỉ số riêng lẻ: Directional Movement Positive (+DI) và Directional Movement Negative (-DI). Sau đó, chúng ta sử dụng công thức sau để tính toán chỉ báo DMI:

ADX = 100 x (Độ lệch giữa giá trị trung bình của +DI và -DI) / (giá trị trung bình của +DI và -DI)

Trong đó:

+DI = (+DM / TR) x 100
-DI = (-DM / TR) x 100
+DM: Độ chênh lệch giữa giá cao hơn và giá thấp hơn của nến hiện tại so với nến trước đó. Nếu giá cao hơn nến trước đó, thì +DM = giá cao nhất của nến hiện tại – giá cao nhất của nến trước đó. Nếu giá thấp hơn nến trước đó, thì +DM = 0.
-DM: Độ chênh lệch giữa giá thấp hơn và giá cao hơn của nến hiện tại so với nến trước đó. Nếu giá thấp hơn nến trước đó, thì -DM = giá thấp nhất của nến hiện tại – giá thấp nhất của nến trước đó. Nếu giá cao hơn nến trước đó, thì -DM = 0.
TR: True Range – Độ chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất của nến hiện tại, giá cao nhất của nến hiện tại và giá thấp nhất của nến trước đó.

Chúng ta tính toán +DI và -DI cho mỗi nến, sau đó sử dụng dữ liệu này để tính toán giá trị trung bình cho một khoảng thời gian nhất định. Sau đó, chúng ta tính toán giá trị trung bình của sự chênh lệch giữa hai chỉ số này để tính toán chỉ báo ADX. ADX cho biết độ mạnh của xu hướng hiện tại.

Cách giao dịch với DMI như thế nào?

Có thể sử dụng chỉ báo Directional Movement Index (DMI) để xác định xu hướng và đưa ra quyết định giao dịch tương ứng. Một số cách để giao dịch với DMI như sau:

Xác định xu hướng: Sử dụng ADX để xác định xu hướng thị trường hiện tại. Nếu ADX cao hơn một ngưỡng nhất định (ví dụ: ADX > 25), thì xu hướng được coi là mạnh. Nếu ADX thấp hơn ngưỡng đó, thì thị trường đang hoạt động trong một phạm vi giá và xu hướng không rõ ràng.
Mở vị thế dựa trên +DI và -DI: Sử dụng +DI và -DI để xác định điểm mua và bán trong xu hướng thị trường. Nếu +DI cao hơn -DI, thì đó là một tín hiệu mua. Nếu -DI cao hơn +DI, thì đó là một tín hiệu bán. Nếu cả hai chỉ số gần nhau và ADX thấp, thì thị trường đang di chuyển trong một phạm vi giá và nên tránh mở vị thế.
Sử dụng crossover giữa +DI và -DI: Xác định điểm mua và bán bằng cách sử dụng crossover giữa +DI và -DI. Nếu +DI cắt lên trên -DI, thì đó là một tín hiệu mua. Nếu -DI cắt lên trên +DI, thì đó là một tín hiệu bán. Nên sử dụng crossover chỉ khi ADX thấp và thị trường đang di chuyển trong một phạm vi giá.
Sử dụng dòng ADX để xác định tín hiệu thoát khỏi vị thế: Khi đang giao dịch trong xu hướng mạnh, nếu ADX bắt đầu giảm và chuyển sang xu hướng giảm, đó là tín hiệu thoát khỏi vị thế mua. Tương tự, nếu ADX giảm và chuyển sang xu hướng tăng, đó là tín hiệu thoát khỏi vị thế bán.