Donchian Channel là gì?

Donchian Channel là một công cụ phân tích kỹ thuật được sử dụng trong giao dịch chứng khoán và ngoại hối để đo độ rộng của thị trường. Công cụ này được đặt tên theo nhà giao dịch Richard Donchian, người đưa ra công thức tính toán và sử dụng nó trong giao dịch.

Donchian Channel được xây dựng bằng cách sử dụng giá trị cao nhất và thấp nhất trong một khoảng thời gian cụ thể, thường là 20 hoặc 30 ngày. Đường trung bình của kênh được tính bằng cách lấy trung bình của giá cao nhất và thấp nhất trong khoảng thời gian đó. Các đường trên và dưới được tính bằng cách thêm hoặc trừ một phần của độ rộng của kênh từ đường trung bình.

Khi giá chứng khoán hoặc ngoại tệ vượt qua giới hạn trên hoặc dưới của Donchian Channel, điều này có thể cho thấy một xu hướng mới đang hình thành hoặc tín hiệu để mua hoặc bán. Nó cũng có thể được sử dụng để đặt các mức chặn lỗ và mục tiêu lợi nhuận trong giao dịch.

Công thức tính Donchian Channel

Kênh được xây dựng bằng cách lấy giá cao nhất (giá trị cao nhất trong những giá Cao) và thấp nhất (giá trị thấp nhất trong những giá Thấp) trong khoảng thời gian n chu kỳ trước đó, tiếp theo là xác định khoảng cách giữa chúng trên biểu đồ:

Upper Donchian Channel = Highest High trong khoảng thời gian xác định
Lower Donchian Channel = Lowest Low trong khoảng thời gian xác định
Middle Line = (Upper Donchian Channel + Lower Donchian Channel) / 2

Khoảng thời gian thường được sử dụng trong Donchian Channel là 20 hoặc 30 ngày, nhưng nó có thể được thay đổi để phù hợp với chiến lược giao dịch của từng nhà giao dịch.

Giả sử chúng ta có biểu đồ hàng giờ của cặp tiền tệ EUR/USD và đang sử dụng chỉ báo kênh Donchian chu kỳ 20. Mức cao nhất trong chu kỳ 20 giờ là 1.3210 và mức thấp nhất trong chu kỳ 20 giờ là 1.3150. Dựa trên điều này, chỉ báo Donchian sẽ vẽ đường kháng cự trên ở mức 1.3210 và đường hỗ trợ dưới ở mức 1.3150. Đường tâm sẽ được vẽ ở 1.3180.

Thiết lập Donchian Channel trong MT4

Donchian Channel là indicator ở ngoài, không được cài mặc định trên phần mềm MT4. Bạn có thể tìm kiếm file indicator định dạng .ex4 về và thêm vào MT4 như hướng dẫn của bài viết thêm Harmonic Dashboard nhé.

Sau khi cài vào MT4 thì Donchian Channel sẽ trông như thế này:

Chiến lược giao dịch với Donchian Channel

Để sử dụng Donchian Channel trong chiến lược giao dịch, chúng ta có thể áp dụng phương pháp phá ngưỡng theo trend, như sau:

Bước 1: Tìm các phá vỡ chất lượng có động lực giá mạnh

Không phải cú phá vỡ nào cũng sẽ thành công, nhưng chúng ta có thể tăng chất lượng tín hiệu vào lệnh bằng cách sử dụng Donchian Channel. Ví dụ, dưới biểu đồ của AAPL với Donchian Channel 20 ngày, các phá vỡ giả (false breakout) được đánh dấu bằng các x đỏ và các phá vỡ thành công được đánh dấu bằng các tick xanh.

Anh em sẽ thấy có rất nhiều lần false breakout do giá breakout mà không có đủ động lực để đi tiếp. Ta cần thêm 1 bộ lọc nữa để lọc ra các lần breakout đi kèm động lực mạnh. Chỉ báo động lực tốt nhất và dễ sử dụng nhất là RSI (Relative Strength Index), vậy thử thêm RSI vào.

RSI sẽ cho thấy động lực giá đang tăng khi nó tăng từ dưới lên, ngược lại động lực giá sẽ yếu khi nó giảm từ trên xuống. Như vậy, các lần breakout giá của Donchian Channel mà lúc đó RSI đang có xu hướng giảm từ trên xuống sẽ là các lần breakout đi kèm động lực yếu.

Bước 2: Tìm các điểm vào lệnh tốt với bộ lọc xu hướng

Ở bước này, anh em thêm vào 1 đường trung bình động dài hạn, ở đây mình sử dụng MA 100 để lọc xu hướng. Bất kể khi nào giá nằm trên MA 100, chúng ta chỉ tìm và giao dịch các breakout lên phía trên, ngược lại chỉ tìm breakout xuống khi giá nằm dưới MA 100. Như vậy, sẽ giảm thiểu tối đa các cú false breakout và chúng ta lại có thêm 1 bộ lọc nữa bên cạnh RSI.

Như chart trên sau khi thêm MA 100, ta đã lọc được khá nhiều cú false break, chỉ còn 3 cái là sai.

Bước 3: Sử dụng Trailing Stop để tối đa hóa lợi nhuận

Để tận dụng tối đa cơ hội lướt sóng dài với chiến lược breakout Donchian Channel, chúng ta có thể sử dụng Trailing Stop để theo dõi lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro. Khi một lệnh được mở sau khi giá vượt qua đường trên cùng của Donchian Channel, chúng ta có thể đặt một Trailing Stop dưới đáy của mỗi thanh giá để theo dõi lợi nhuận và tự động di chuyển Trailing Stop khi giá tăng lên. Ngược lại, khi lệnh được mở sau khi giá vượt qua đường dưới cùng của Donchian Channel, chúng ta có thể đặt Trailing Stop trên đỉnh của mỗi thanh giá để theo dõi lợi nhuận và tự động di chuyển Trailing Stop khi giá giảm xuống.

Ví dụ dưới đây là 1 lệnh trên AUDUSD breakout với Donchian Channel:

Trên đây là phương pháp giao dịch breakout và theo xu hướng sử dụng indicator Donchian Channel, anh em thấy hữu ích thì để lại 1 like nhé. Cách sử dụng của anh em với Donchian Channel là gì, mời để lại comment bên dưới, cám ơn anh em.