Bollinger Bandwidth là gì?

Bollinger Bandwidth là một chỉ báo kỹ thuật được phát triển bởi John Bollinger. Nó được tính bằng cách chia khoảng giữa hai đường Bollinger Bands (đường trung bình di động trên và đường trung bình di động dưới) cho đường trung bình di động trung bình.

Công thức tính Bollinger Bandwidth

Bollinger Bandwidth = (Upper Band – Lower Band) / Middle Band

Trong đó:

Upper Band: Đường Bollinger Band trên, được tính bằng cách cộng một đơn vị độ lệch chuẩn với đường trung bình di động trên.
Lower Band: Đường Bollinger Band dưới, được tính bằng cách trừ một đơn vị độ lệch chuẩn từ đường trung bình di động dưới.
Middle Band: Đường trung bình di động trung bình được tính bằng cách lấy trung bình cộng của giá đóng cửa trong một khoảng thời gian nhất định.

Cách thức hoạt động của Bollinger Bandwidth

Khi hai dải Bollinger Bands bung ra xa nhau, đó có thể báo hiệu một trend mới đang hình thành hoặc chuẩn bị có một sự điều chỉnh giá. Khi dải băng Bollinger bóp hẹp lại, đó là một dấu hiệu cho thấy giá đang tích lũy để chuẩn bị cho một sự bùng nổ về giá.

Ví dụ, khi chỉ báo Bollinger Bandwidth giảm xuống mức thấp, đó có thể cho thấy giá đang tích lũy để chuẩn bị cho một sự bức phá. Ví dụ, ở vùng giá đầu tiên, chỉ báo giảm xuống mức thấp và ngay sau đó là một cú breakout lên phía trên. Tương tự ở vùng thứ hai và thứ ba là hai cú breakout giá xuống phía dưới sau khi chỉ báo này giảm xuống mức thấp.

Chỉ báo Bollinger Bandwidth phản ánh sự biến động về giá khá trực quan. Theo John Bollinger, khi chỉ báo này giảm xuống ngưỡng 2%, thường đi kèm với đó sẽ là một cú phá giá mạnh. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo rằng những trường hợp này thường bắt đầu với một sự phá vỡ giả để bẫy các trader trước khi có một cú breakout thật.

Ý nghĩa của Bollinger Bandwidth

Khi Bollinger Bands bung ra và khoảng cách giữa chúng mở rộng, Bollinger Bandwidth cũng tăng lên, cho thấy sự gia tăng của sự biến động và khả năng xuất hiện của một xu hướng mới. Ngược lại, khi Bollinger Bands bóp lại và khoảng cách giữa chúng thu hẹp, Bollinger Bandwidth giảm, cho thấy sự ổn định của giá và khả năng xuất hiện của sự tích lũy trước khi có một đợt tăng giá hoặc giảm giá.

Tùy thuộc vào cách sử dụng và cấu hình của các trader, Bollinger Bandwidth có thể được sử dụng để xác định điểm mua và bán, đánh giá sự tăng trưởng của giá, hay để đưa ra các quyết định giao dịch khác.

Chiến lược giao dịch với Bollinger Bandwidth

Dưới đây là một số chiến lược giao dịch với Bollinger Bandwidth:

Breakout trading: Khi giá chạm đến đường trên của bollinger band, đồng thời Bollinger Bandwidth tăng đột ngột, đây có thể là dấu hiệu của một xu hướng tăng. Ngược lại, khi giá chạm đến đường dưới của bollinger band và Bollinger Bandwidth tăng đột ngột, đó có thể là dấu hiệu của một xu hướng giảm. Nếu xác định được sự bứt phá của giá cả, bạn có thể mở vị trí theo hướng của xu hướng mới.
Mean reversion trading: Khi Bollinger Bandwidth giảm đến mức thấp, đó là dấu hiệu cho thấy giá đang tích lũy chuẩn bị cho một sự bức phá. Bạn có thể mở một vị trí long nếu giá cả còn thấp và giá dự kiến sẽ tăng trong tương lai gần. Ngược lại, khi Bollinger Bandwidth tăng lên mức cao, đó là dấu hiệu cho thấy giá đã quá mua và sẽ điều chỉnh trong tương lai. Bạn có thể mở một vị trí short nếu giá cả còn cao và dự kiến sẽ giảm trong tương lai gần.
Divergence trading: Nếu Bollinger Bandwidth và giá cả không tương hợp với nhau, đó là một dấu hiệu của một sự khác biệt. Nếu Bollinger Bandwidth tăng trong khi giá cả giảm, đó có thể là dấu hiệu cho thấy sự tăng giá trong tương lai gần. Ngược lại, nếu Bollinger Bandwidth giảm trong khi giá cả tăng, đó có thể là dấu hiệu cho thấy giá cả sẽ giảm trong tương lai gần.

Hình phía trên minh họa cho cách hoạt động của Bollinger Bandwidth trong một trend. Thông thường bộ đôi Bollinger được sử dụng chung với nhau để bổ sung cho nhau. Bollinger Bands và Bollinger Bandwidth thường được sử dụng cùng nhau để cung cấp thông tin về các điểm cực của biến động giá.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng Bollinger Bandwidth không chỉ đơn giản là chỉ ra khi nào các dải băng Bollinger bung ra hoặc thu hẹp lại. Chức năng của nó là chỉ ra những điểm cực của sự biến động (volatility).

Một điểm cần chú ý khi sử dụng chỉ báo này là trader cần phân biệt các đỉnh đáy tương ứng với giá mà nó tạo ra. Dưới đây là một ví dụ minh họa.

Tại vùng giá đầu tiên, chỉ báo tạo một đỉnh rõ ràng khi giá tạo đáy. Tương tự cho vùng giá kế tiếp, báo giảm xuống đáy khi giá tạo đỉnh.

Tóm lại, khi Bollinger Bandwidth giảm xuống mức thấp thì đây là một tín hiệu để cân nhắc vào lệnh, vì đơn giản là nó đang báo hiệu sắp có một đợt biến động giá mới.

Tuy nhiên bạn không nên sử dụng đơn lẻ chỉ báo này để giao dịch mà cần kết hợp thêm với đường kháng cự-hỗ trợ để có thể xác định chính xác điểm vào lệnh cũng như hướng giá tiếp theo. Một gợi ý nữa đó là có thể sử dụng đường MA với chu kỳ 50 hoặc 200 kèm với chỉ báo này.