Nội dung bài viết ẩn

ATR Bands là gì?

Average True Range (ATR) Bands là một công cụ phân tích kỹ thuật được sử dụng để đo lường mức độ biến động của một công cụ tài chính, chẳng hạn như một cổ phiếu hoặc cặp tiền tệ. ATR Bands được xây dựng từ chỉ báo Average True Range.

Công thức tính ATR Bands

Công thức tính ATR Bands như sau:

Tính trung bình cộng của các giá trị True Range (TR) trong n ngày gần đây (theo ngày hoặc tuần tùy thuộc vào phân tích của bạn).

TR = max[(high-low), abs(high-close_prev), abs(low-close_prev)]
high và low là giá cao nhất và giá thấp nhất của một phiên giao dịch mới nhất.
close_prev là giá đóng cửa của phiên giao dịch trước đó.

Tính giá trung bình động (SMA) của ATR với độ dài của n (tương tự như cách tính độ dài SMA của bất kỳ chỉ báo nào khác).

Tính Upper ATR Band và Lower ATR Band:

Upper ATR Band = SMA(ATR, n) + k * ATR, trong đó k là hệ số độ rộng của dải phạm vi ATR Bands.
Lower ATR Band = SMA(ATR, n) – k * ATR.

Hệ số k thường được đặt trong khoảng từ 1 đến 4 tùy thuộc vào độ rộng của dải phạm vi mà bạn muốn xác định. Ví dụ, nếu k = 2 và SMA(ATR, n) = 20, thì Upper ATR Band sẽ là SMA(ATR, n) + 2 * ATR = 20 + 2 * ATR và Lower ATR Band sẽ là SMA(ATR, n) – 2 * ATR = 20 – 2 * ATR.

Cài đặt ATR Bands

Có hai phương án để bạn lựa chọn đó là:

Giá đóng cửa (Closing Price): Dải ATR được vẽ quanh giá đóng cửa.
Cao Thấp (High Low): Dải được vẽ tương quan với giá đỉnh và giá đáy, khá giống với Chandelier Exit.

Chu kỳ ATR mặc định là 21 ngày, với bội số mặc định là 3 x ATR. Biên độ thông thường là 2 cho giao dịch ngắn hạn, 5 cho giao dịch dài hạn. Bội số dưới mức 3 thường dễ sinh ra răng cưa.

Bạn có thể tải file ATR Bands ex4 TẠI ĐÂY. Cách cài indicator bên ngoài vào phần mềm MT4 tham khảo TẠI ĐÂY.

Cách giao dịch với ATR Bands

Tín hiệu được dùng để chốt lời:

Đóng vị thế mua khi giá cắt xuống dưới Dải ATR dưới.
Đóng vị thế bán khi giá cắt lên trên Dải ATR trên.

Mặt khác, ATR Bands có thể sử dụng để cho tín hiệu vào lệnh khi được kết hợp với bộ lọc xu hướng. Một cú giao cắt của dải đối diện cũng có thể được dùng như một tín hiệu để bảo toàn lợi nhuận.

Ví dụ: Biểu đồ dưới đây thể hiện xu hướng giảm cùng Dải ATR (21 ngày, 3xATR, Giá đóng cửa) và đường EMA 63 ngày (màu hồng) dùng làm bộ lọc xu hướng.