Linear Regression Channel là gì?

Kênh hồi quy tuyến tính (Linear Regression Channel) là một chỉ báo kỹ thuật bao gồm ba đường, tương ứng với mức cao, mức thấp và giữa của một xu hướng hoặc di chuyển giá đang được phân tích. Chỉ số này được phát triển bởi Gilbert Raff và thường được gọi là Kênh hồi quy Raff. Chỉ báo hồi quy tuyến tính thường được sử dụng để phân tích giới hạn trên và dưới của một xu hướng hiện có. Nó giúp các nhà giao dịch tìm thấy các điểm vào và thoát lệnh tối ưu trong xu hướng giá trên biểu đồ.

Có hai loại kênh hồi quy tuyến tính, tùy thuộc vào hướng của xu hướng – kênh hồi quy tuyến tính tăng và giảm. Hai loại kênh hồi quy này được xác định dựa trên độ dốc hồi quy tuyến tính.

Kênh hồi quy tuyến tính tăng (Bullish Linear Regression Channel)
Kênh hồi quy tuyến tính giảm (Bearish Linear Regression Channel)

Cấu trúc của Linear Regression Channel

Cấu trúc của Kênh hồi quy tuyến tính (Linear Regression Channel) bao gồm ba đường song song – đường trên, đường dưới và đường trung tuyến.

Đường trên đánh dấu đỉnh của một xu hướng. Nó được xác định bằng cách vẽ một đường thẳng đi qua đỉnh cao nhất trên biểu đồ. Đường dưới và đường trung tuyến sẽ chạy song song với đường trên này.
Đường dưới đánh dấu đáy của một xu hướng. Nó được xác định bằng cách vẽ một đường thẳng đi qua đáy thấp nhất của giá trên biểu đồ. Đường trên và đường trung tuyến sẽ chạy song song với đường dưới này.
Đường trung tuyến là đường trung bình của giá trị trên biểu đồ. Nó được xác định bằng cách vẽ một đường thẳng đi qua điểm trung bình của giá trị trên biểu đồ. Đường trên và đường dưới sẽ cách đều với đường trung tuyến này.

Cách vẽ Linear Regression Channel

Linear Regression Channel là công cụ có sẵn trên phần mềm MT4. Trader chỉ cần nối một đỉnh/đáy đến đỉnh/đáy tiếp theo để hình thành một kênh hồi quy tuyến tính.

Vẽ Linear Regression Channel tăng

Biểu đồ Nasdaq 100 ETF (QQQQ) dưới đây, chúng ta có một ví dụ về Linear Regression Channel màu đỏ. Đây là một kênh tăng kéo dài từ đáy tháng 7 đến đỉnh tháng 1; trong đó giá thấp nhất tại đáy tháng 7 là điểm bắt đầu của đường kênh dưới và cũng là điểm quyết định độ rộng của kênh.

Vẽ Linear Regression Channel giảm

Chúng ta cũng có một ví dụ khác về Linear Regression Channel giảm trên biểu đồ QQQQ dưới đây. Kênh này kéo dài từ đỉnh tháng 4 đến đáy tháng 7; trong đó giá cao nhất tại đỉnh tháng 4 là điểm bắt đầu của đường kênh trên và cũng là điểm quyết định độ rộng của kênh.

Cách giao dịch với Linear Regression Channel

Ba đường của kênh hồi quy tuyến tính được sử dụng như các mức hỗ trợ/kháng cự hoặc ngưỡng đảo chiều trong giao dịch. Hãy xem xét ví dụ đầu tiên về một kênh tăng trên biểu đồ URBN dưới đây. Có thể thấy rằng giá đã hai lần chạm đường kênh dưới (mũi tên xanh) trước khi tiếp tục tăng. Sau đó, giá đã phá vỡ đường kênh dưới vào tháng 9 và bắt đầu một đợt giảm mạnh.

Kênh hồi quy tuyến tính giảm trên biểu đồ NVDA dưới đây kéo dài từ đỉnh tháng 10/2007 đến đáy tháng 11/2008. Trong cả xu hướng giảm, giá phần lớn dao động giữa đường kênh trên và đường trung tâm. Không có áp lực bán đủ mạnh để đẩy giá giảm xuống đường kênh dưới. Sau khi tạo đáy tháng 11/2008, giá đi ngang rồi phá vỡ đường kênh trên vào đầu năm 2009 để bắt đầu một xu hướng tăng.

Xác định điểm vào lệnh

Trong một xu hướng tăng, chúng ta sẽ có một kênh hồi quy tuyến tính dốc lên. Khi giá bật lên lần thứ hai, tạo thành đáy thứ hai tại đường hồi quy tuyến tính dưới của chỉ báo, bạn có thể mở một lệnh mua. Vì đáy đang tăng lên, một xu hướng có thể đang hình thành trên biểu đồ. Do đó, chúng ta nên mua cặp tiền tệ tại thời điểm này, cố nắm bắt một lực đẩy tăng giá sắp tới.

Kênh hồi quy tuyến tính giảm hoạt động theo cách tương tự, nhưng theo hướng ngược lại.

Xác định điểm dừng lỗ

Bạn nên sử dụng lệnh dừng lỗ khi giao dịch chiến lược dựa trên hồi quy tuyến tính. Nếu bạn đang giao dịch một thiết lập hồi quy tuyến tính tăng, lệnh dừng lỗ nên được đặt bên dưới đáy tại đường hồi quy tuyến tính dưới sau khi giá bật lên.

Ngược lại, nếu bạn đang giao dịch hồi quy tuyến tính giảm giá, lệnh dừng lỗ của bạn nên được đặt phía trên đỉnh tại đường hồi quy tuyến tính trên sau khi giá bật lên.

Xác định mục tiêu lợi nhuận

Bạn có hai lựa chọn để kiếm lợi nhuận bằng cách sử dụng kênh hồi quy tuyến tính. Cách thứ nhất là giữ giao dịch cho đến khi hành động giá đạt đến phía đối diện của mức hồi quy tuyến tính.

Cách thứ hai là giữ giao dịch cho đến khi hành động giá phá vỡ đường trung tuyến theo hướng ngược lại với xu hướng đang thịnh hành. Điều này có nghĩa là nếu bạn mở lệnh mua, bạn có thể giữ giao dịch cho đến khi giá vượt qua đường trung tuyến, phá vỡ nó và đi xuống. Nếu bạn đang bán ra, thì bạn có thể đóng giao dịch khi giá xuống dưới đường trung tuyến, sau đó phá vỡ nó và đi lên.