Lợi nhuận thường đi liền với rủi ro, tỷ lệ lợi nhuận càng cao thì mức độ rủi ro càng lớn. Chính vì vậy, để tối đa hóa lợi nhuận cho danh mục đầu tư của mình, các trader cần xem xét và thực hiện các phương pháp quản lý vốn. Quản lý vốn tốt sẽ giúp bạn có được những thương vụ mua/bán thành công trên thị trường tài chính. Một trong số những phương pháp đó chính là quy tắc 2% (Tiếng Anh: 2% Rule), đã được Alexander Elder đề xuất trong cuốn sách “Phương Pháp Giao Dịch Mới Để Kiếm Sống – New Trading For a Living” mà các nhà giao dịch chuyên nghiệp hiện nay đang được sử dụng. Trong bài viết này, hãy cùng Bitcoin Vietnam News tìm hiểu xem quy tắc quản lý vốn 2% là gì và làm thế nào để áp dụng nó vào các thị trường tài chính nhé.
Quy tắc quản lý vốn 2% là gì?
Quy tắc 2% có nghĩa là không đặt cược rủi ro nhiều hơn 2% tổng nguồn vốn cho mỗi lần giao dịch. Quy tắc này bắt nguồn từ thị trường chứng khoán và nội dung của nó yêu cầu nhà đầu tư phải tính toán 2% vốn giao dịch khả dụng của họ. Đó được gọi là vốn chịu rủi ro (CaR). Phí môi giới để mua và bán tài sản nên được tính vào tính toán để xác định số vốn tối đa chịu rủi ro.
Ví dụ, bạn có 10.000 USD trong tài khoản, quy tắc 2% giới hạn mức rủi ro tối đa cho mỗi lần giao dịch là 200 USD. Đây không phải là khối lượng vị thế giao dịch, mà nó là số tiền mà bạn đặt cược vào rủi ro, dựa trên khoảng cách giữa mức giá vào lệnh và mức giá dừng lỗ.
Tại sao lại là 2% mà ko phải là con số khác?
Nguyên tắc sống còn trong thị trường tài chính đó là đừng bao giờ rơi vào một khoản lỗ lớn. Vì một khi bạn lỗ lớn, bạn phải làm việc rất cật lực và đạt được tỷ suất sinh lợi cao mới quay lại điểm xuất phát. Nếu tài khoản lỗ 50%, bạn phải tăng gấp đôi tài khoản mới thu hồi lại nguồn vốn đầu tư. Đó là lý do tại sao quy tắc 2% rất quan trọng trong giao dịch tài chính.
Nếu lỗ 2% thì chuỗi thua lỗ liên tiếp 10 giao dịch chỉ khiến bạn lỗ 20% tổng tài khoản. Mức lỗ 20% có thể dễ dàng được khôi phục lại bằng tỷ suất sinh lợi tầm 30%. Đây là một khả năng nằm trong giới hạn của nhiều nhà đầu tư. Mặc dù không có tắc chính xác nhưng hướng dẫn chung cho việc lựa chọn hệ thống giao dịch là nên có tỷ lệ sụt giảm tài khoản tối đa (drawdown) tương ứng với tỷ suất sinh lợi của hệ thống. Nếu như hệ thống của bạn có tỷ suất sinh lợi 20% thì drawdown của bạn cũng nên tầm xấp xỉ quanh 20%.
Các nhà giao dịch chuyên nghiệp xem 2% là mức tối đa không được phép vượt quá. Thực tế, họ giao dịch với mức rủi ro thấp hơn nhiều. Thậm chí, nhiều Day Trader xem mức 1% là chuẩn mực không nên phá vỡ. Nếu sử dụng quy tắc 1% thì phải mất 100 giao dịch lỗ liên tiếp họ mới bị xóa sạch vốn, điều rất khó có thể xảy ra. Mặc dù giao dịch trong ngày dễ làm tăng tỷ lệ giao dịch sai lầm (khi overtrading chắc chắn tỷ lệ thất bại tăng lên), nhưng họ chỉ cần kiếm 1 giao dịch có lợi nhuận 1-1.5% tổng tài khoản cho mỗi giao dịch là có thể bù đắp cho 1 giao dịch lỗ. Tức họ có thể bù 1 lệnh lỗ bằng 1-2 lệnh lãi.
Cách áp dụng quy tắc 2%
Nhắc lại, quy tắc 2% yêu cầu bạn đặt cược rủi ro thấp hơn 2% tổng nguồn vốn cho mỗi lần giao dịch.
Nhưng khối lượng giao dịch trong phạm vi 2% đó chính xác là bao nhiêu thì nên được tính dựa trên công thức thay vì phán đoán mơ hồ dựa trên cảm giác.
Để áp dụng quy tắc 2% chính xác, bạn chỉ cần 3 bước sau:
- Ước đoán số tiền tối đa chấp nhận rủi ro cho mỗi lần giao dịch mà bạn muốn (không bao giờ vượt quá 2% tổng số tiền trong tài khoản của bạn), gọi là số A.
- Tính chênh lệch giữa mức giá mở vị thế và mức giá dừng lỗ, gọi là số B
- Chia “A” cho “B” để tìm ra khối lượng vị thế mà bạn được phép giao dịch
Ví dụ trong thị trường Forex:
Bước 1: Tính số tiền rủi ro tối đa cho mỗi giao dịch bằng cách nhân số dư tài khoản với 2%
Bước 2: Tính khoảng cách Stop loss (pip) bằng cách xác định điểm vào lệnh, Stop loss và Take profit. Tính khoảng cách điểm SL đến điểm vào lệnh là bao nhiêu pip.
Bước 3: Tính giá trị pip cặp tiền đang giao dịch
- Với những cặp tiền có USD đứng sau (XXX/USD): Giá trị pip là 10$.
- Với những cặp tiền không có USD đứng sau (XXX/YYY): Giá trị pip bằng 10$ nhân tỷ giá YYY/USD, trong đó tỷ giá YYY/USD là tỷ giá tại thời điểm tính giá trị pip.
Ví dụ: Với tỷ giá AUD/USD hiện tại là 0.7000 –> Giá trị pip của tất cả các cặp có AUD đứng sau (XXX/AUD) là 10 x 0.7000 = 7$
Bước 4: Tính khối lượng giao dịch dựa trên công thức Lợi nhuận/thua lỗ = số pip x số lot x giá trị pip
=> khối lượng giao dịch (lot) = Lợi nhuận / số pip / giá trị pip
Bước 5: Vào lệnh theo khối lượng và điểm vào như đã tính toán.
Ví dụ: Tài khoản của bạn là 1000$
Bước 1: Tính số tiền rủi ro tối đa mỗi lệnh
Số tiền rủi ro tối đa mỗi lệnh = 1000$ x 2% = 20$
Bước 2: Tính khoảng cách Stop loss
Giả sử bạn muốn MUA EURUSD tại 1.2040, SL tại 1.2000, TP là 1.2120 (Risk Reward 1:2). => SL = 40 pip
Bước 3: Tính giá trị pip
Giá trị pip của EURUSD là 10$/lot.
Bước 4: Tính khối lượng giao dịch
Khối lượng giao dịch = 20$ / 40 pip / 10$ = 0.05 lot
Bước 5: Vào lệnh
Vào lệnh Buy 0.05 lot EURUSD tại 1.2040, đặt SL tại 1.2000, TP tại 1.2120. Như vậy bạn sẽ mất đúng 2% tài khoản nếu giá chạm SL và lãi 4% tài khoản nếu chạm TP.
Chúc bạn thành công.
CẢNH BÁO: Đầu tư vào các sản phẩm tài chính tiềm ẩn rất nhiều rủi ro mà có thể không phù hợp với một số nhà đầu tư. Do đó hãy cân nhắc kỹ lưỡng và làm chủ bản thân trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào cấu thành từ những nội dung tham khảo tại CryptoViet.com.
