Grid Trading là gì?
Grid Trading là một công cụ tự động dành cho hợp đồng tương lai (futures contract). Công cụ này giúp đặt lệnh long và short theo những khoảng thời gian định sẵn trong khung giá đã chọn.
Grid Trading giúp người dùng không cần dự đoán biến động của thị trường, chiến lược này tạo ra lợi nhuận khi giá bán cao hơn giá mua trong thời điểm thị trường đi ngang.
Đặc điểm của Grid Trading
Grid Trading đã hỗ trợ futures contract USDⓈ-M trên Binance. Người dùng có thể tùy chỉnh và thiết lập các tham số, đặt các giới hạn cũng như số lượng các grid. Sau khi grid được tạo, người dùng chỉ cần kích hoạt và hệ thống sẽ tự động giao dịch ở các mức giá đã đặt và thực hiện lệnh stop loss hay take profit dựa trên số tiền chia giữa các grid.
Để chốt lời, grid cần phải được xây dựng thành một lệnh limit bán ở mức giá cao hơn mức giá thị trường hiện tại, sau đó tạo một lệnh limit mua ở mức giá thấp hơn giá thị trường hiện tại. Biến động giữa các khung giá đã chọn càng cao, lợi nhuận sẽ càng lớn.
Cách sử dụng Grid Trading
Web: Sau khi đăng nhập, tại giao diện giao dịch Futures Contract USDT-M, nhấn “Grid Trading” để truy cập.
Di động: Truy cập Futures, rồi đến giao dịch USDT-M, nhấn vào góc trên bên phải và chọn “Grid Trading”.
Thiết lập Grid Trading
Chọn contract mà bạn muốn, đặt các tham số của grid, nhấn tạo và xác nhận bắt đầu giao dịch grid.
Lưu ý giao dịch grid thất bại nếu những trường hợp sau xảy ra:
- Khi contract đó đang có sẵn một giao dịch grid.
- Khi contract đó có sẵn lệnh đang mở.
- Khi bạn đang ở chế độ phòng hộ, vui lòng chuyển sang chế độ một chiều.
- Khi bạn vượt quá giới hạn, tổng số lượng grid có thể sử dụng và giới hạn kích hoạt lưới là 10.
Cơ chế của Grid Trading
Quy trình Grid Trading
- Điều kiện kích hoạt (không bắt buộc)
- Thiết lập ban đầu
- Mở lệnh
- Cập nhật lưới
- Điều kiện chấm dứt (không bắt buộc)
- Hủy bỏ lệnh
Điều kiện kích hoạt (không bắt buộc)
Đặt tham số 10, 11: người dùng có thể chọn bắt đầu lệnh giới hạn lưới ngay lập tức hoặc chọn kích hoạt khi giá thị trường đạt đến một giá trị nhất định. Các lệnh lưới sẽ được kích hoạt khi loại giá kích hoạt đã chọn tăng lên trên hoặc giảm xuống dưới giá kích hoạt.
Thiết lập ban đầu
Đặt tham số 1, 2, 3, 4, 6: Thiết lập bao gồm việc xác định một loạt các mức giá, theo giá thị trường mới nhất (giá mua, giá bán, giá giữa), đặt lệnh limit bán ở mức giá cao hơn giá thị trường và lệnh limit mua ở mức giá thấp hơn giá thị trường, sau đó đợi giá được kích hoạt.
Lưu ý: Số lượng lệnh limit là số lượng lưới +1 tại thời điểm thiết lập ban đầu vì không có vị trí nào được giữ. Một trong số đó là lệnh mở ban đầu đang chờ thực hiện;
Mở lệnh
Mở lệnh là việc đợi thị trường biến động đến giá gần nhất và giao dịch sau khi đã thiết lập ban đầu.
Cập nhật grid
Cập nhật grid có nghĩa là mỗi khi đến một điểm giá, ví dụ khi lệnh limit được khớp, lệnh limit của grid sẽ cập nhật kịp thời. Giá của lệnh được thực hiện gần đây nhất sẽ luôn là giá được để trống, sau đó các lệnh limit mua hoặc bán được khớp theo các thông số đã đặt, do đó số lượng lệnh limit trong lưới được duy trì, như ví dụ sau đây:
Giá thị trường ban đầu là 10010 và giá giới hạn lưới tại mỗi đơn vị là:
Giả sử rằng giá giảm xuống 10000 và lệnh mua được thực hiện, đó là vị trí mở lệnh ban đầu và lệnh giới hạn lưới sẽ trở thành:
Giá tăng lên 10100 và lệnh bán được thực hiện, và các lệnh giới hạn lưới được cập nhật như sau:
Khi giá giảm xuống 9900 và hai lệnh bán được thực hiện, các lệnh giới hạn lưới được cập nhật như sau:
Cứ thế lặp lại.
Điều kiện chấm dứt (không bắt buộc)
Đặt tham số 12: Người dùng có thể chấm dứt vận hành grid theo cách thủ công hoặc đặt điều kiện chấm dứt.
Chấm dứt có nghĩa là khi giá thị trường tăng trên Stop_upper_limit hoặc giảm xuống dưới Stop_lower_limit tức là thị trường không còn theo xu hướng dao động nữa, grid sẽ ngừng hoạt động.
Hủy bỏ lệnh
Đặt tham số 13, 14: Người dùng có thể chọn hủy tất cả các lệnh và đóng tất cả các vị trí theo cách thủ công hoặc tự động sau khi grid dừng.
Khi kích hoạt tính năng hủy tất cả các lệnh khi dừng, hệ thống sẽ tự động hủy tất cả các lệnh chưa thực hiện khi grid dừng. Khi bật tính năng đóng tất cả các lệnh khi dừng, hệ thống sẽ tự động đóng tất cả các vị trí đang mở theo giá thị trường khi grid dừng.
Lưu ý rằng trong quá trình vận hành grid, các trường hợp sau sẽ làm cho lưới bị dừng:
- Chấm dứt grid theo cách thủ công
- Ký quỹ không đủ khiến một số vị thế bị thanh lý hoặc không thể đặt lệnh
- Hủy thủ công một số hoặc tất cả các lệnh giới hạn grid
- Đóng thủ công một số hoặc tất cả các vị thế của grid
- Khi hợp đồng được chuyển giao, sản phẩm không còn tồn tại và chiến lược grid sẽ tự động bị dừng.
- Trong quá trình chuyển giao, hệ thống sẽ tự động loại bỏ các lệnh giới hạn của người dùng và giải quyết các vị thế đang mở.
Hệ thống sẽ nhắc nhở các hành động trên nếu một chiến lược lưới đang hoạt động, thông báo như hình dưới đây:
Cách kiểm tra Grid Trading
| Thời gian | Thời gian tạo grid |
| Ký hiệu | For contracts in grid trading, users can click on the leverage displayed next to the symbol to adjust the grid leverage. |
| Ký quỹ ban đầu | Ký quỹ tại thời điểm tạo grid |
| Tổng lợi nhuận | Tổng lợi nhuận = Lợi nhuận grid + PNL chưa ghi nhận |
| Tổng lợi nhuận % | ROI = Tổng lợi nhuận / ký quỹ ban đầu * 100% |
| Lợi nhuận đã ghi nhận | Lời và lỗ đã ghi nhận từ giao dịch grid Lợi nhuận cộng dồn của tất cả các lệnh đã hoàn thành. Đối với loại lưới số học, tổng lợi nhuận = số lượng lệnh đã hoàn thành * Lợi nhuận / lưới – tổng hoa hồng |
| PNL chưa ghi nhận | Lời và lỗ chưa ghi nhận trên các lệnh đang mở được tính toán dựa trên Giá đánh dấu / Giá cuối cùng và tỷ lệ lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu |
| Thời gian | Bắt đầu từ khi tạo grid, khi thời gian vận hành vượt quá 1 ngày, thời gian vận hành được hiển thị là 1d2h9m khi thời gian hoạt động vượt quá 1 năm, thời gian hoạt động được hiển thị dưới dạng 1y1d2h9m, cập nhật mỗi phút nếu thời gian hoạt động dưới 1 phút. |
| Giá thanh lý | Vui lòng tham khảo cách tính giá thanh lý |
| Trạng thái grid |
|
Thay đổi ký quỹ
Điều chỉnh ký quỹ chỉ khả dụng khi nó ở chế độ Isolated Margin.
Kết thúc
Nhấp vào chấm dứt để dừng hoạt động của grid. Người dùng có thể chọn hủy tất cả các lệnh và đóng tất cả các vị trí theo cách thủ công hoặc tự động sau khi grid dừng.
Khi kích hoạt tính năng hủy tất cả các lệnh khi dừng, hệ thống sẽ tự động hủy tất cả các lệnh chưa thực hiện khi grid dừng.
Khi bật tính năng đóng tất cả các lệnh khi dừng, hệ thống sẽ tự động đóng tất cả các vị trí đang mở theo giá thị trường khi grid dừng.
Kiểm tra chi tiết grid
Cách tính Ký quỹ Hiện tại?
position_notional_value=Latest_Mark_Price * abs(size)
present notional = max(abs(position_notional_value + open order’s bid_notional), abs(position_notional_value – open order’s ask_notional))
open order’s ask_notional=askNotional
open order’s bid_notional=bidNotional
- Cross Margin: Ký quỹ hiện tại = present notional / current leverage
- Isolated margin: Ký quỹ hiện tại =（present notional-position_notional_value）/ leverage + isolatedWalletBalance
Lệnh đang hoạt động
Lệnh đang hoạt động hiển thị tất cả các lệnh đang mở (bao gồm lệnh được khớp một phần)
- Sổ lệnh mua: lọc theo giá lệnh limit từ cao xuống thấp, từ trên xuống dưới
- Sổ lệnh bán: lọc theo giá lệnh limit từ thấp lên cao, từ trên xuống dưới
Lệnh đã hoàn tất
Tổng kết tất cả lệnh đã thực hiện. Mỗi giao dịch bao gồm một cặp lệnh mua và bán tương ứng, loại giao dịch là FILO (First In Last Out).
Lợi nhuận có thể được tính dựa trên từng cặp lệnh mua và bán đã khớp, và lệnh còn lại đang chờ khớp sẽ có lợi nhuận được hiển thị dưới dạng -。
Phí hoa hồng BNB được chuyển đổi thành tài sản ký quỹ theo tỷ giá hối đoái thời gian thực tại thời điểm giao dịch.
Cách để xem lịch sử
Nhấp vào tab “Lịch sử” để kiểm tra lịch sử giao dịch lưới và xem chi tiết lưới và các đơn đặt hàng đã hoàn thành.
Trạng thái lưới
- Đã hủy: Trạng thái sau khi kết thúc lưới theo cách thủ công
- Đã hết hạn: Buộc chấm dứt do hủy lệnh, thanh lý, v.v.
CẢNH BÁO: Đầu tư vào các sản phẩm tài chính tiềm ẩn rất nhiều rủi ro mà có thể không phù hợp với một số nhà đầu tư. Do đó hãy cân nhắc kỹ lưỡng và làm chủ bản thân trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào cấu thành từ những nội dung tham khảo tại CryptoViet.com.
