drawdown la gi phan loai drawdown va cach kiem soat no

Nội dung bài viết ẩn

Drawdown là gì?

Drawdown là một khái niệm quan trọng trong lĩnh vực đầu tư và tài chính, đặc biệt là trong việc quản lý rủi ro. Đây là một chỉ số thể hiện mức độ giảm giá tài sản trong một khoảng thời gian cụ thể so với giá trị tối đa đã đạt được trước đó. Cụ thể, Drawdown là khoảng thời gian mà giá trị đầu tư giảm so với giá trị cao nhất đã đạt được.

Công thức tính drawdown = số vốn sụt giảm mạnh nhất trong kỳ tính ( = đáy vốn – đỉnh vốn) / số vốn đầu tư ở mức đỉnh của kỳ tính

Ví dụ minh hoạ:

Trong năm 2020, bạn khởi đầu với số vốn đầu tư là 10.000 USD. Bạn tăng trưởng số vốn này lên 16.000 USD rồi thua lỗ lại còn 8.000 USD, rồi kết thúc năm ở mức vốn 12.000 USD. Như vậy, đỉnh cao nhất của số vốn năm 2016 của bạn là 16.000 và đáy thấp nhất là 8.000, vậy số tiền mà tài khoản bạn đã từng bị sụt giảm trong giai đoạn 2016 này là 16.000 – 8.000 = 8.000 USD. Tỷ lệ drawdown tính ra được là 8.000 / 16.000 = 50%

Để tìm chỉ số Drawdown tài khoản của bạn trong MT4, nhấn mục Account History, rồi nhấn chuột phải và chọn Save as Detailed Report thì nó sẽ lưu về màn hình Desktop trong máy tính của bạn.

Phân loại Drawdown

Có ba loại Drawdown chính: Maximum Drawdown, Relative Drawdown và Absolute Drawdown.

Maximum Drawdown: Là mức giảm giá trị lớn nhất từ đỉnh đến đáy của một khoản đầu tư trong một khoảng thời gian cụ thể. Đây là loại drawdown phổ biến nhất và được sử dụng phổ biến nhất để đánh giá hiệu quả của một chiến lược đầu tư.
Relative Drawdown: Là mức giảm giá trị của khoản đầu tư tính theo tỷ lệ phần trăm giữa giá trị tài khoản tại đáy và giá trị tài khoản ban đầu. Đây là cách đánh giá drawdown tương đối hữu ích khi so sánh hiệu quả của các chiến lược đầu tư khác nhau.
Absolute Drawdown: Là mức giảm giá trị của khoản đầu tư tính theo đơn vị tiền tệ. Đây là cách đánh giá drawdown tuyệt đối phổ biến trong giao dịch ngoại hối, nơi các giao dịch được thực hiện với các đơn vị tiền tệ khác nhau.

Các bước kiểm soát Drawdown hiệu quả

Xác định mức độ rủi ro: Để kiểm soát drawdown, bạn cần hiểu rõ mức độ rủi ro của mình và đặt mục tiêu lợi nhuận phù hợp với mức độ đó.
Sử dụng kỹ thuật Stop-loss: Đây là kỹ thuật phổ biến nhất để kiểm soát drawdown trong giao dịch tài chính. Bằng cách đặt một mức giá dừng lỗ, bạn có thể giảm thiểu rủi ro khi giá xuống dưới mức đó.
Đa dạng hoá: Việc phân bổ đầu tư vào nhiều tài sản khác nhau sẽ giúp giảm thiểu rủi ro và drawdown.
Tập trung vào việc xây dựng chiến lược: Việc có một chiến lược đầu tư rõ ràng và được xây dựng cẩn thận sẽ giúp bạn giảm thiểu rủi ro và drawdown.
Tính toán kích thước vị thế: Để kiểm soát drawdown, bạn cần tính toán kích thước vị thế phù hợp với mức độ rủi ro của mình. Kích thước vị thế quá lớn có thể dẫn đến rủi ro cao và drawdown lớn.
Theo dõi và đánh giá: Việc theo dõi và đánh giá drawdown sẽ giúp bạn có những thay đổi kịp thời trong chiến lược đầu tư của mình. Bạn có thể sử dụng các công cụ và chỉ báo trong phần mềm giao dịch MT4 để giám sát drawdown của mình.

Lời kết

Drawdown là một rủi ro không thể tránh khỏi trong giao dịch tài chính, tuy nhiên bạn có thể kiểm soát và giảm thiểu nó bằng cách sử dụng các kỹ thuật và chiến lược phù hợp. Việc đánh giá và theo dõi drawdown sẽ giúp bạn có một cái nhìn tổng quan về hiệu quả của chiến lược đầu tư của mình và đưa ra các quyết định phù hợp để giảm thiểu rủi ro.